Soms wijzigen wij een positie in Dexxi portefeuilles om de duurzaamheid te verbeteren, maar deze keer heeft de ETF aanbieder zelf besloten om de ESG-methodologie aan te passen. Wij juichen dit uiteraard toe en zullen in samenwerking met ETF aanbieders, toezichthouders, beleidmakers en andere betrokkenen blijven werken aan het stimuleren van duurzaam beleggen.
Het streven van Dexxi is een jaarlijkse verbetering van de duurzaamheid van onze beleggingen. We passen bij onze selectie dan ook zoveel mogelijk de ESG-criteria toe en zijn overtuigd dat een doordacht ESG-beleid zal leiden tot een beter lange termijn rendement voor onze cliënten.
Relevante leestips bij dit blog: ‘Duurzaam is het ‘nieuwe normaal’
S&P 500
In Noord-Amerika hebben wij gekozen om de S&P500 te volgen. Deze index die bestaat uit de 500 grootste beursnoteringen van de Verenigde Staten en is een van de populairste indexen bij aandelen beleggers De zwaarste wegers in deze index zijn: Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Facebook en Berkshire Hathaway. De informatietechnologie is de zwaarstwegende sector, gevolgd door de gezondheidszorg.
Na onze screening volgen wij momenteel de S&P 500 ESG Exclusions II index via onze belegging in de S&P 500 ESG Screened UCITS ETF die een eenvoudige ESG uitsluitingsmethodologie hanteert.
Index- en naamswijziging
Per 11 mei 2022 heeft de uitgever van deze ETF besloten een significante en belangrijke indexwijziging door te voeren en als gevolg van de indexwijziging zal deze ETF ook een naamswijziging ondergaan, SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF.
In januari 2023, gaan de strengere Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) regels in. Om in het nieuwe regime een artikel 8 (‘lichtgroen’) fonds te blijven, is de ETF aanbieder genoodzaakt om het fonds aan te passen aan de striktere ESG criteria.
Zij hebben samen met de indexmaker S&P gewerkt aan de ontwikkeling van de S&P 500 ESG Leaders index. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste verschillen qua methodologie met de nieuwe S&P 500 ESG Leaders index en de huidige S&P 500 ESG Exclusions II methodologie.
Methodologie S&P 500 Leaders Index:
- Uitsluitingen:
Alcohol, tabak, gokken, lage UNGC-scores, fossiele brandstoffen (nu ook incl. oil sands & schaliegas), nucleaire energie, controversiële wapens, onderste 25% van de S&P DJI ESG scorende bedrijven binnen elke GICS-groep. - Sorteren & selectie:
– Sorteer in aanmerking komende bedrijven per DJI ESG Score binnen elke GICS industriegroep, waardoor spreiding over sectoren ook gehandhaafd blijft
– Selecteer de beste presterende bedrijven op basis van ESG Scores met als doel 50% binnen elke GICS industriegroep - Weging:
Weeg bedrijven volgens float-adjusted market cap
De free-float-methodologie is een methode om de marktkapitalisatie van de onderliggende bedrijven van een beursindex te berekenen. Met de free-float-methodologie wordt de marktkapitalisatie berekend door de prijs van het aandeel te nemen en deze te vermenigvuldigen met het aantal aandelen dat direct op de markt beschikbaar is.
Hieronder de belangrijkste verschillen met de S&P 500 en de nieuwe S&P 500 ESG Leaders index (en de huidige S&P 500 ESG Exclusions II):
Wilt u zich verder verdiepen in S&P 500 ESG Leaders index, dan kunt u terecht op de engelstalige website van S&P Dow Jones Indices.
Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaal